采用对标的资产价格过程的近似方法，建立了复合泊松过程的分数式Black-Scholes模型，给出了其满足的随机微分方程，并推广了现有的相关结论。
我们让\mathcal{F}(T) 可测量的随机变量V(T) 代表在T 时刻衍生证券空头头寸的潜在收益(S(T)-K)^+，以便投资者对冲空头看涨期权头寸即未来面临的潜在支出V(T)，那么其持有的投资组合X(t)需要使下面的方程几乎肯定成立。
他们创建和开发的Black Scholes期权定价模型为股票、债券、货币、大宗商品等新兴衍生金融市场中根据市场价格变化定价的各种衍生金融工具提供了合理的基础。定价奠定了基础。关于期权定价，有两种最著名且应用广泛的方法. 详细内容环渤海经济展望2019第02期期权定价二叉树模型Black-Scholes模型。
详情购物中心现代化2007 年第01 期实物期权金融期权期权价值Black-Scholes 模型。对于Black-Scholes模型，讨论了其在参数和交易成本情况下的推广，得到了参数和交易成本的衍生证券定价模型。 Black-Scholes模型虽然成功解决了有效市场中的期权定价问题，但由于它是在一定假设下建立的，在实际交易实施中，投资者会在忽略交易的情况下获得一定的股票股息。成本。
本文从基于Black-Scholes模型的可转债定价模型入手，对工行可转债的价值进行实证分析，并利用模型得出的理论价格与实际价格的偏差来分析其原因。错误。
本文研究了证券估值的Black-Scholes 模型的推广。利用广义模型推导偏微分方程，然后利用变量分离法考虑抛物型方程的柯西问题.详细内容经济数学1999 年第02 期Black-Scholes 模型期权定价公式抛物型方程的柯西问题为通过变量的方法分隔。
本文研究了Black-sholes 模型的推广。它使用本征函数方法求出给定边界条件下积分形式的解，并说明了该解的经济意义. 详细内容经济数学2001 04 Black-scholes 模型本征函数。
本文研究了Black-Scholes模型的参数估计问题，并讨论了估计器的性质. 详情河南师范大学学报（自然科学版）2001年第01期Black-Scholes模型的期望收益波动性。