最低建仓保证金:看涨期权义务建仓保证金=[合约前结算价+Max(12%合约标的前收盘价-看涨期权虚拟价值,7%合约前收盘价)主题)合同单位。看涨期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价0.5%,min[(2合约标的前收盘价-行权价),合约标的前收盘价] 10%}。
开立看跌期权义务仓位的保证金=Min[合约前结算价+Max(12%合约标的前收盘价-看跌期权虚拟价值,7%行权价),行权价]合约单位。最低维持保证金标准看涨期权义务持仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%标的合约收盘价-看涨期权价外价值,7%标的合约收盘价) 合同单位。
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在熔断机制连续竞价期间,当期权合约盘中交易价格较近期参考价达到或超过50%且涨跌幅绝对值达到或超过10个最低报价单位时,期权合约进入3分钟集合竞价交易阶段。看跌期权最大涨幅=max{行权价0.5%,min[(2行权价-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]10%}。
看跌期权义务持仓的维持保证金=Min[合约结算价+Max(12%合约标的收盘价-看跌期权虚拟价值,7%行权价),行权价]合约单位。