这样我们就可以算出如何折算：对于未来T时刻我们能拿到的A元，那么现在t时刻这笔钱的价值就是A*e'-(r(T-t))元。如果你敏感的话，有没有发现B-S公式里出现了一些东西^-^）扩散过程期权定价模型是一种比较通用的期权定价方法。它基于扩散过程的随机性质进行建模，并且不预测股票价格。波动性、波动的幅度或波动的随机性。
二叉树模型的优点是使用方便，可以快速计算期权价格，并且模型具有合理的精度。在实际应用中，我们可以针对不同的场景、不同的选项类型做出适当的选择，综合考虑这些模型的优缺点。如前所述，c是否显着并不是中介检验的必要前提，因为在某些情况下，虽然c不显着，但仍然存在实质性的中介效应，即所谓的抑制模型。因此，Black-Scholes定价模型也可以称为Black-Scholes-Merton定价模型。
Black-Scholes 模型的主要优点是使用简单，只需要最基本的统计学知识即可理解，并且可以进行高效计算。我不是数学专业的，所以我觉得微分方程（也就是B-S公式最常见的证明方法）不太容易让大众理解。因此，这个答案是基于对金融的常识理解和一些基本的积分和概率知识来理解公式的。尝试的解释。
对于大多数金融公式来说，假设都是非常严格的，比如CAPM和ATP（这里就不展开了，有兴趣的可以自己理解，有时间我会讲这个观点），还有B-S公式也不例外。一般来说，模拟次数越多，蒙特卡罗模型的精度就越能保持和提高。
好吧，你还记得什么是欧式期权吗？您应该能够单击它们。他在期末的利润是max{ S_{T} -K, 0} （K 是期权的交割价格）。这不是上面那个吗？公式中的f，还记得我刚才让你抄的概率密度函数吗？分散式。
一些解释： 1. 积分的上限和下限是正负无穷大； 2、上面本来说均值是(T-t)，但实际上最后我们会发现它和均值没有关系，所以为了计算简单，我们用代替( T-t); 3. 点中的S_{T}应为S_{t}。因为如果公式写错了再重来就太麻烦了，所以就没有改。我们现在不是要求E(C)吗？别告诉我你已经忘记E(C)是什么了，你得向前看=0=。
如何查看bootstrap测试的结果：不看P值，而看置信区间[BootLLCl, BootULCl]。如果该区间包含0，则不显着。如果不包含0，则中介作用显着。扩散过程期权定价模型的优点是可以准确模拟现实中的各种不确定性，例如多维股票价格和波动性。