宏观对冲策略很大程度上依赖于基金经理对宏观经济和资产类别周期的判断。在轮换资产的同时，还需要选择最具投资价值的标的。这不仅需要基金经理的选股能力，还需要敏锐的市场洞察力和趋势判断能力，对基金经理的全方位能力要求将高于专注于价值投资的基金经理。总体来说，宏观对冲策略在配置上还是非常有价值的。他们用大规模的资产配置来抵御各种极端风险和尾部风险。从长远来看，它们的表现仍然优于所有私募股权策略。
大家并不熟悉，所以很多投资者误认为宏观对冲就是量化对冲。回顾海外宏观对冲的发展历史，量子基金和老虎基金的名声与索罗斯和罗伯逊对全球宏观判断的及时评估和重注密不可分。但如此集中的仓位和高杠杆的风险对于个人投资者来说也是风险。很难承受。相比之下，风险平价策略在风险分散和持有体验方面要友好得多。尽管近年来业绩十分亮眼，但高净值投资者持股的宏观对冲策略定位仍应以传统多头股票和债券投资为主。
1、宏观对冲基金哪个好
不过，宏观对冲策略的整体表现却让很多朋友感到失望。从下图可以看出，今年宏观对冲的表现逊于所有策略。半夏、开封、乐睿等主流管理者的产品仍处于水下。桥水和雪球资产管理的长雪全天候策略表现良好。聚焦私募基金，分享私募基金评价、私募行业话题、基金经理认知、产品归因分析。尽管中国的宏观对冲基金起步较晚，规模也较小，但勤奋的管理者依然层出不穷，各具特色。
2、宏观对冲基金怎么样
CHFRC私募证券投资基金综合指数12月上涨-2.34%；分类指数中，12月份股票型私募证券投资基金指数、固定收益私募证券投资基金指数和管理期货私募证券投资基金指数分别上涨-2.68%和-2.68%。 0.22%和-1.37%。也就是说，只有当此类量化基金采用对冲方式时，量化产品才能称为量化对冲产品。
3、宏观对冲基金经理
12月份股票型私募证券投资基金约10%的基金样本实现正收益；表现最好的一组股票型基金样本（占比10%）的平均收益率为1.24%，低于上月同组表现。经过两年的收获，李蓓近日也表示，半夏投资会考虑投资者经验，分散仓位以平滑波动。能否延续过往业绩的辉煌仍值得期待，但近三年380%的回报率足以让李蓓在宏观对冲顶级玩家中占有一席之地。
或者在Wind金融终端中选择“指数-基金指数-CHFRC中国私募证券投资基金”即可访问我们的数据。对冲基金投资中国并不是什么新鲜事。尤其是去年股灾之后，对冲基金的业绩更加量化。今年对于宏观对冲管理者来说是一次大考验。与去年相比，内外部环境更加复杂。同时，市场主线尚不明确，股权和大宗商品方面的机会更加结构化。